Finmath for Fintech

  • ХабрахабрФото Уравнение теории ценообразования. Ликбез для гика, ч. 9

    Уравнение теории ценообразования. Ликбез для гика, ч. 9

    Меня зовут Алексей Ахметшин. Я математик. В этом посте мы поговорим о различных задачах оптимизации, с которыми встречается инвестиционный банк, про функцию полезности и стохастический коэффициент дисконтирования. А также о корреляции рисков и избыточную доходность. В основу этой статьи легли четыре мои видеолекции из курса Finmath for Fintech, которые можно найти на YouTube: «Основное уравнение теории ценообразования», «Стохастический коэффициент дисконтирования»,…

    Читать далее »
  • ХабрахабрФото Опционы: пут-колл парити, броуновское движение. Ликбез для гика, ч. 7

    Опционы: пут-колл парити, броуновское движение. Ликбез для гика, ч. 7

    Это вторая часть рассказа про опционы, где мы разберемся с пут-колл парити, условием безарбитражности рынка, познакомимся с идеями хеджирования и репликации и поговорим про то, что такое броуновское движение и как оно связано с моделированием поведения курса финансового актива во времени. Будет немного математики, чтобы получше разобраться в деталях. Данный пост — расшифровка моих видеолекций «Пут-колл парити и условие отсутствия…

    Читать далее »
  • ХабрахабрФото Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6

    Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6

    Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6 Меня зовут Михаил Андреев, я разработчик в нашем подразделении FX Derivatives Desk (на сленге отрасли позиция называется Quant Developer). В этом посте расскажу про опционы и все что с ними связано. Эти инструменты не так близки простому обывателю, как, например, банковский вклад, но для современных финансовых рынков они важны.…

    Читать далее »
  • ХабрахабрФото Как банки берут друг у друга в долг. Плавающие ставки, процентные свопы. Ликбез для гика, ч. 4

    Как банки берут друг у друга в долг. Плавающие ставки, процентные свопы. Ликбез для гика, ч. 4

    Привет! Меня зовут Дмитрий Янтер. Сегодня вы узнаете о том, что такое плавающие процентные ставки, что такое процентные свопы и какое они имеют отношение к ванили. Данный пост — адаптированная версия двух моих коротких видеолекций «Плавающие ставки и бенчмарки» и «Процентные свопы» в рамках курса Finmath for Fintech. #1. Плавающие ставки и бенчмарки Начнем с главного вопроса: откуда берут деньги…

    Читать далее »
  • ХабрахабрФото Облигации: оценка рисков и примеры использования. Ликбез для гика, Ч.3

    Облигации: оценка рисков и примеры использования. Ликбез для гика, Ч.3

    Продолжаем распутывать клубок с облигациями. После детального рассказа про этот инструмент, включая историю его появления и «стрижку купонов», самое время поговорить про риски дефолта, процентные риски, риски реинвестирования и ликвидности, а также привести ряд примеров их использования. В основе этого поста – две мои лекции из курса Finmath for Fintech, записи которых можно найти тут: «Облигации. Риски и кредитный спред»…

    Читать далее »


Кнопка «Наверх»