Хабрахабр

Алексей Савватеев: Нобелевская премия Жана Тироля за анализ несовершенных рынков (2014) и коллективную репутацию

image

Мне кажется это тот случай, когда наша интуиция хорошо соответствует модели, хотя проверить эту модель тяжело. Если бы я давал Нобелевскую премию Жану Тиролю, я бы дал за его теоретико-игровой анализ репутации, или хотя бы включил в формулировку. Но идея мне кажется совершенно блестящей. Это из серии тех моделей, которую верифицировать и фальсифицировать тяжело или невозможно.

Нобелевская премия

Подоплека премии — окончательный отход от единой концепции общего равновесия как анализа любой экономической ситуации.

Я прошу прощения у экономистов в этом зале, я популярно изложу основы теории общего равновесия за 20 минут.

1950

Превалирует следующий взгляд, что экономическая система подчиняется строгим законам (как физическая реальность — законам Ньютона). Это было торжество подхода единения всей науки под некой общей крышей. Как выглядит эта крыша.
Есть рынок. Есть некоторое количество (n) домохозяйств, потребителей благ, тех для кого работает рынок (товары потребляются). И некоторое количество (J) субъектов этого рынка( производящих товары). Прибыль каждого производителя как то делится среди потребителей.

L. Есть товары 1,2... Если физически товар один и тот же, но потребляется в разное время или в разных точках пространства, то это уже разные товары. Товар — это нечто, что можно потребить.

image

В частности, товар не может быть долговременного пользования. Товар в момент потребления в данной точке. (Не автомобили, а скорее еда, да и то, не всякая).

L-мерное пространство, каждый вектор которого интерпретируется так. Значит у нас есть пространство RL производственных планов. Берем координаты, где стоят отрицательные числа, засовываем их в «черный ящик» производства, и выдаем положительные компоненты того же вектора.

Если этот вектор принадлежит множеству производственных возможностей. Например, (2,-1,3) означает, что из 1 единицы второго товара мы можем сделать 2 единицы первого и три единицы третьего одновременно.

image

Каждое производство — «черный ящик». Y1, Y2… YJ — подмножества в RL.

Падают с потолка. Цены (р1, р2… рL)… что они делают?

Фирма — набор производственных планов, которые можно реализовать. Вы менеджер фирмы. Что делать, если вы получили вот такой сигнал — (р1, р2… рL)?

Классическая экономика диктует вам оценить все векторы pV, которые вам допустимы, оценить по вот этим ценам.

image

Это называется Пj(р). И максимизируем pV, где V из Yj.

Это называется «price taking behavior». На вас падают цены, вам сообщается, и вы должны беспрекословно поверить, что цены будут такие.

Что с ними происходит. Получив сигнал из «цен», каждая из фирм выдала П1(р), П2(р)… ПJ(р). Левая половина, потребители, каждый из них имеет начальные ресурсы w1(р), w2...wJ(р) и доли от прибыли в фирмах δ11, δ12...δ1J, которые будут генерироваться справа.

image

Могут быть низкие начальные w, но могут быть высокие доли, тогда игрок будет исходить из большого бюджета.

Они предопределены ему и неизменны. Еще у потребителя есть предпочтения א. Полное понимание себя. Предпочтения позволят ему сравнить любые векторы из RL друг с другом, по «качеству», с его точки зрения. Очень сильное информационное предположение. Вы никогда не пробовали «банан» (я его попробовал в 10 лет), но у вас есть представление о нем, как он вам будет нравиться.

Потребитель производит оценку по ценам своего начального запаса pwi и пририсовывает доли прибыли:

image

После чего он начинает его тратить и выходить на границу своих денежных возможностей. Потребитель тоже беспрекословно верит пришедшим ценам и оценивает свой доход.

image

Функцию полезности. Потребитель максимизирует свои предпочтения. Парадигма рационального поведения. Какой хi большую полезность ему принесёт.

Вам с неба падают цены. Происходит полная децентрализация. Все потребители получают свои векселя и делают с ними все что хотят, как угодно (максимизируя функцию полезности) тратят на имеющиеся товары, по имеющимся ценам. По этим ценам все фирмы максимизируют прибыль. Возникают прооптимизированные Xi(р).

Что означает согласованы? Дальше заявляется, что цены равновесные, р*, если все решения экономических агентов друг с другом согласованы.

Начальные запасы, каждая фирма прибавила собственный производственный план: Было что?

image

И это должно быть равно тому, что затребовали потребители: Это то что у нас есть.

image

В нем столько уравнений, сколько товаров. Цены р* называются равновесными, если это равенство реализуется.

Это свелось к очень трудной топологии, и не могло быть доказано до 1941 года, когда была доказана теорема Какутани. Это 1880 год, Леон Вальрас её всячески пропагандировал и 79 лет математики-экономисты искали доказательство, что такой равновесный вектор существует. В 1951 была полностью доказана теорема о существовании равновесия.

Но потихоньку эта модель перетекла в класс истории экономической мысли.

Проанализировать почему они не работали. Надо пройти весь путь самому и изучить устаревшие модели. Тогда у вас будет опыт, хороший исторический экскурс. Где именно были возражения.

История экономики должна изучать вышеописанную модель в деталях, потому что все современные модели рынка растут отсюда.

Возражения

1. Все товары описаны чрезвычайно абстрактно. Не учитывается структура потребления этих товаров и товары долговременного использования.

Каждое производство, фирма — «черный ящик». 2. Берётся множество векторов, объявляется допустимым. Описывается чисто аксиоматически.

«Невидимая рука рынка», цены падают с потолка. 3.

Фирмы тупо максимизируют прибыль П. 4.

Механизм прихода к равновесию. 5. Как доказать его единственность и устойчивость (хотя бы). (Любой физик тут начинает ржать: как его «нащупать»?).

Нефальсифицируемость модели. 6.

Вот такие могут, а вот такие — никогда, потому что моя модель гарантирует, что не может быть равновесия в том классе. Фальсифицируемость. У меня есть модель и согласно ей я говорю, что в жизни не может случиться таких и таких сценариев. С теорией общего равновесия этого сделать невозможно и вот почему. Если вы предъявите контрпример, я скажу — вот это и есть граница применимости, моя модель в этом месте по тем или иным причинам хромает.

Для каких-то «р»? Потому что… Чем задается поведение экономической системы вне равновесия? Можно построить превышение спроса над предложением.

image

Про этот вектор мы точно можем утверждать (теорема 1970 года), что если соблюдены тривиальные свойства, тогда всегда можно построить такую экономическую систему (указать начальные данные), в которой именно эта функция будет функцией избыточного спроса. Мы кидаем с потолка цены и в точности знаем, каких товаров будет не хватать, а каких будет в избытке. Можно сымитировать абсолютно любое разумное наблюдаемое поведение с помощью модели общего равновесия. При любых задаваемых ценах будет выдаваться именно такое значение избыточного вектора. Она может предсказать любое поведение, это понижает ее практический смысл. Тем самым эта модель — нефальсифицируема.

Есть вычислимые модели общего равновесия, которые считают макроэкономику стран на высоком уровне агрегирования. В двух местах модель общего равновесия продолжает работать в явной форме. Может и плохо, но считают.

Это модели монополистической конкуренции. Второе — есть очень хорошая небольшая спецификация, где производственная часть меняется, а потребительская остается почти той же. Основная часть мирового рынка — монополистическая. Вместо «черного ящика» появляется формула, как производство работает, а вместо «невидимой руки рынка» появляется, что каждая фирма обладает некой монопольной силой.

Эти вопросы в рамках теории общего равновесия абсолютно бессмысленны. Важно отметить, что к экономике претензии предъявляются жесткого вида: «Модель должна предсказывать что будет завтра» и «Что надо делать если ситуация плохая». Означает, что нельзя улучшить положение в этой системе для всех сразу. Есть теорема(первая теорема благосостояния): «Общее равновесие всегда эффективно по Паретто». Если кому то улучшаете — это делается за чей-то счет.

«Товары все частные и нет экстерналий». Эта теорема входит в резкий контраст с тем что мы видим вокруг, включая седьмой пункт:
7.

Очень много примеров, когда экономические деятельности влияют друг на друга (слив отходов в реку и тп.) Вмешательство может принести улучшение для всех участников взаимодействия. В реальности огромное количество товаров друг на друга «завязаны».

Основная книга Тироля: «The Theory of Industrial Organization»

image

Нельзя ожидать, что рынки будут эффективно взаимодействовать, продуцировать эффективный исход, мы это видим вокруг.

Вопрос вот какой: Как вмешаться, чтоб исправить ситуацию? А не сделать её ещё хуже?

Информации, которая нужна для того, чтобы правильно вмешаться, не хватает. Бывает так, что, теоретически, надо вмешиваться, но, практически:
8.

В модели общего равновесия — полная.

При вмешательстве нужно знать эти предпочтения людей. Я уже сказал, что это касается предпочтений людей. Вам нужно знать информацию, кто и как от этого «пострадает». Представьте, что вы вмешиваетесь в какую-то ситуацию, вы начнете её «улучшать». А те, кто выиграют чуть-чуть — что выиграют очень сильно. Наверное понятно, что экономические агенты, которые пострадают слабо, будут говорить, что они пострадают очень сильно. Если у нас нет возможности это проверить, залезть в голову к человеку и узнать какая у него функция полезности.

Конкуренция совершенная. В «невидимой руке рынка» нет механизма ценообразования, а в
9.

Достаточно большой процент современных сделок — это сделки, которые идут через аукционы. Современный подход к тому, откуда берутся цены, наиболее популярный, состоит в том, что цены объявляет некто, кто организует рынок. И в ней ключевой момент — это информация. Очень хорошая альтернатива вот этой модели, в плане недоверия к невидимой руке рынка, является теория аукционов. Я сейчас занимаюсь, я официальный оппонент на одной из диссертаций, которая в Яндексе сделана. Какая информация есть у проводящего аукцион. Вам «впаривают». Яндекс проводит аукционы рекламы. Диссертация совершенно блестящая, один из выводов совершенно неожиданный: «Критически важно знать точно, что есть игрок с очень большой ставкой». В Яндексе идет работа, как вам лучше «впаривать». Эта дополнительная информация позволяет существенно изменить порог участия, значительно повышая выручки продажи рекламного места, это удивительно. Не усредненно (есть 30% рекламодателей с чрезвычайно сильной позицией, запросами), то это информация ничто, по сравнению с тем, что вы знаете, что один точно пришел на рынок и пытается сейчас эту рекламу вставлять. В Яндексе внедрили и действительно получили повышение прибыли. Я совершенно об этом не думал, но когда мне объяснили механизм и математику показали, пришлось признать, что так оно и есть.

Становится не очевидным, что вмешиваться надо. Если вы вмешиваетесь в действие рынка, вам нужно понимать, какие у кого предпочтения.

Например, поверхностное понимание монополии состоит в том, что монополию лучше регулировать, например, развалить на две-три-четыре фирмы, возникнет олигополия и общественное благосостояние повысится. Ещё есть поверхностное понимание, которое может оказаться совершенно неверным. Но это зависит от обстоятельств. Это типичная информация из учебников. №0 лет назад в реальности был пример. Если у вас есть товары длительного пользования, то эта модель поведения для государства может оказаться совершенно пагубной.

У нас в школе бегали некоторые экземпляры, которые говорили что ограниченный тираж и продавали по 40 рублей. Начали выпускать пластинки «Рок-энциклопедия». Эти люди пытались мистифицировать публику, что это совершенный эксклюзив. Проходило месяца 2 и этими пластинками были завалены все прилавки и стоили они 3 рубля. Если он пытается сегодня продавать за дорого, завтра это что-то можно перепродать/перекупить. Монополист, если производит товар длительного пользования, он начинает конкурировать сам с «собой завтра». Цены получаются ниже, чем обычно. Ему трудно убедить сегодняшних покупателей, чтобы они не подождали до завтра. Это было доказано Коузом.

Впоследствии, это было строго доказано на основе теории игр. Есть «гипотеза Коуза», которая состоит в том, что монополист с товаром длительного пользования, который довольно часто пересматривает свою ценовую политику, полностью теряет монопольную власть.

Возникла олигополия с товарами длительного пользования. Допустим вы не знаете этих результатов и решили разделить такую монополию. В итоге — они поддерживают монопольную цену! Её надо динамически моделировать. Детальный анализ рынка чрезвычайно важен. Всё наоборот.

Спрос 10.

Вместо огромного количество маленьких потребителей, возникнет агрегированный потребитель. Потребителей в стране миллионы, в модели будет производиться агрегирование. С этим связано много проблем как теоретического, так и практического значения.

(Борман, 1953). Агрегирование входит в противоречие с предпочтениями и функциями полезности. Модель будет с потерями. Агрегировать можно одинаковых с очень простыми предпочтениями.

В агрегированной модели спрос — это черный ящик.

Был у неё один рейс в день в Екатеринбург. Была некоторая авиакомпания. И один из них отправляется в 6 утра из Москвы. А потом стало два. Зачем?

Вы фрагментируете рынок, и для «богатеньких», которые не хотят лететь рано, ставите выше цену.

Что люди ведут себя нерационально. Есть ещё возражение рациональности. Но на больших числах постепенно всплывает рациональный вид.

Потом «начните сомневаться» и изучите каждое возражение. Если хотите изучить экономику, сначала изучите общую модель. Если вы все эти «главы» изучите, то станете очень грамотным экономистом. Из каждого из них стартует целая наука!

Но я бы дал ему нобелевку не за это. Тироль засветился в проработке нескольких «возражений».

Как создавать репутацию

Предлагаю подумать вот над какими историями. а когда расскажу про репутацию — обсудим.

Была уволен ВСЯ милиция страны. В 2005 в Грузии была проведена невиданная реформа. Это первая история.

После разгона митингов в 11-12 годах в Москве, все милиционеры получили нарукавные номера и нашивки с фамилиями. Вторая история.

Как справиться стране или группе людей с чрезвычайно негативной репутацией какого-то сообщества внутри? Это два разных подхода к одной и той же задаче.

«Всех уволить и набрать новых» или «персонифицировать насилие».

Я утверждаю и буду ссылаться на Тироля, что мы пошли более грамотной дорогой.

Две были известны до Тироля, а третью придумал он. Привожу вам три модели репутации.

Есть какой-то зубной врач, к которому вы ходите и советуете этого врача другим людям. Что такое репутация? Мы же будем рассматривать коллективную репутацию. Это его личная репутация, он сам себе её создал.

Есть сообщество — миллиционеры, бизнесмены, национальность, раса (некоторые термины запад не любит обсуждать).

Модель 1

Есть коллектив. Внутри которого у каждого участника написано «на челе». Выходя оттуда он уже с каким-то знаком. Но ты не можешь определить по человеку из этой группы он или нет. Например, когда в США принимают на программы Phd студентов из РЭШ.

image

Если нет ракет — то презирает, если есть ракеты — презирает и боится. Вообще, Америка презирает весь остальной мир. Ты станешь американской рыбой. Она так к миру относится и одновременно как рыбак удочку закидывает… О, хорошая рыба! Мы соберем всех лучших и поэтому мы лучшие. Эта страна построена не на исходных фашистских принципах, а на созданных.

И тут в глазах работодателей что-то загорается. Приезжает в Америку некто из «третьего мира» и тут выясняется, что он закончил РЭШ. Оценка за экзамен менее важна чем тот факт, что он пришел из РЭШ.

Это очень поверхностная модель.

Модель 2

Совсем не политкорректная.

Репутация как институциональная ловушка.

(В Америке) Вы работодатель, смотрите на него: «Ага, он негр, я в принципе ничего не имею против негров, я не расист. Вот к вам приходит на работу негр. Поэтому я не буду его брать.» И вы становитесь расистом «по действиям», а не по представлениям. Но они, в целом, просто глупые.

Поэтому, на всякий случай, я тебе откажу.» «Я не знаю, парень, умен ли ты, но в среднем, такие как ты — тупые.

10 лет назад этот парень пошел в школу. В чем состоит институциональная ловушка. А зачем? И думает: «Буду ли я так же хорошо учиться как мой белый сосед по парте? Даже если буду напрягаться и получу диплом, я никому ничего не смогу доказать. Всё равно возьмут только на низкоквалифицированную работу. Негры не учатся потому что их потом не берут на работу, а не берут их потому что они не учатся. Я же знаю как всё устроено — они увидят мою черную физиономию и подумают, что я такой же как и все в моей группе.» Получается вот такое плохое равновесие. Устойчивая комбинация стратегий всех игроков.

Модель 3

image

Которое происходит между наугад выбранным человеком из вот этой популяции (народ) и (милиции). Есть некое взаимодействие. Или бизнесмены-таможня.

image

У меня есть знакомый бизнесмен, который часто общается с таможней, он эту модель подтверждает.

Разобраться в ситуации, провезти товар. У вас есть необходимость/желание лица (из народа/бизнесмена) обратиться к (милиции/таможне) и дать ему некое «задание». А лицо на месте принимает решение. И он выражает, таким образом, акт доверия. Есть лишь его сегодняшняя добрая воля. У него нет печати на лбу (1 модель), ни когда-то принятого решения вложиться в себя (модель 2), нет ничего, чтобы заранее предопределило, как он сегодня будет работать.

Давайте проанализируем, отчего этот выбор зависит и где возникает ловушка?

Тироль предположил всего одну вещь, сомнительную по своему смыслу вещь. Человек смотрит на должностное лицо. Он предположил, что про это должностное лицо недостоверно известно, что он делал раньше. Но зато она объясняет всё. Вот про этого милиционера, в принципе, может стать известно, что он раньше вымогал деньги за выполнение своей работы. Иными словами, про каждого есть некая история. Но может быть не слышали. Про вот этого таможенника слышали истории, как он задерживает грузы.

image

Грубо говоря, если на милиционере нет никаких номерных знаков, он может кого угодно отмутузить, про это никто не узнает и ему ничего не будет. Есть параметр тэта от 0 до 1, что если он ближе к нулю, то все сходит с рук. Он понесет большие издержки. А если есть номерной знак, то тэта близко к единице.

Они набрали новых милиционеров и думают, что старая репутация умрёт. В Грузии полное отсутствие веры решили обрубить топором. Тироль утверждает, что то, какие тут существуют динамические равновесия…

Если к должностному лицу обратились, значит считают его честным. Как устроены равновесия. Это частично определит мою «кредитную историю». Лицо может поступить действительно честно, либо поступить плохо. Усредненная вера к безымянным должностным лицам очень низка. Завтра ко мне не обратятся, если узнают, что я повел себя нечестно. Если уж и обратились, то это редкость и надо выжать «максимум» и обобрать. На следующий день маленькая вероятность, что к вам обратятся. Будем ворами и жуликами дальше. Мы тут все воры и жулики и к нам все равно никто не обратится.

Поэтому завтра, если у вас репутация чистая, у вас будет много предложений. Другой вид динамического равновесия состоит в том, что люди верят, что должностные лица ведут себя хорошо и много к ним обращаются. И это важный аспект. А если вы себе напоганите, то число обращений лично к вам убывает. Если есть такая вера, вы много теряете от плохого поведения.

Тироль показывает, что в динамике, то какое равновесие складывается, критическим образом зависит от тэты, а не от начальных условий.

Если он делает хорошо, за ним это будет записано, к нему будут обращаться, даже если не будут обращаться к другим. Вводя тэту, вы повышаете личную ответственность человека.

image

Теги
Показать больше

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Закрыть